Как использовать индикатор АТР для постановки стопа

Для входа по тренду или от края бока.

Если вход в сделку от локального уровня или сжатия (коррекции) – стоп в 2 атр позволит сохранить сделку в 70 – 80% случаев.

На скрине несколько типовых входов: по тренду, на отбой от края бока и на пробой.

Алгоритм действий для покупок на примере точки 1:

Определяем цену покупки: 95800
Смотрим значения индикатора ATR за 10 периодов: 3580
Вычисляем цену защитного стоп приказа:
цена открытия сделки – 2 х ATR = 95800 – 2 x 3580 = 88640
Ставим защитный стоп -приказ на продажу по цене 88640

Алгоритм действий для продаж на примере точки 3:

Определяем цену шорта (продажа на понижение): 85800
Смотрим значения индикатора ATR за 10 периодов: 3450
Вычисляем цену защитного стоп приказа:
цена открытия сделки + 2 х ATR = 85800 – 2 x 3450 = 92700
Ставим защитный стоп -приказ на покупку по цене 92700

Если точность входов “хромает”, ставьте стоп 3 – 4 атр. На старте это защитит от волнений и позволит изучить торговлю с минимальными издержками.

Расчет стопа в ATR позволит вам адаптировать сделку и риск под конкретную фазу рынка.

Выше волатильность – шире стоп.
Ниже волатильность – меньше стоп.

Это повысит вероятность выживаемости сделки.

Как использовать индикатор АТР для расчета риска в сделке

Если вы знаете с каким размером стопа в ATR рабочего таймфрейма вы работаете чаще всего, то:

1. берете среднее значение ATR рабочего таймфрема.
Например 3500 для биткоин из примера предыдущего поста.

2. Умножаете значение ATR на множитель, который вы используете для стопа, например 2.

3. Получаете риск на 1 монету. Для примера с биткоин:
3500 х 2 = 7000 долларов будет риск если купить/ продать 1 биткоин со стопом 2 ATR на дневке.

4. Определяете допустимый риск в одну сделку. Например 100 долларов.

5. Определяем размер лота:
допустимый риск в сделку / риск на 1 монету = $100 / $7000 = 0.014 биткоина

Если монета не проходит по риску – просто смотрите другие идеи. Более подробно риск менеджмент разберем в другие дни.

Как использовать индикатор АТР для определения точек выхода

1. С вероятностью 70% цена делает 2 ATR от начала импульса.

2. С вероятностью 90%, если цена прошла 4 ATR будет остановка или коррекция.

Для краткосрочной прибыли – просто выставляйте тейк-профиты частями на размер 2, 3 и 4 ATR от точки входа.

Пример для точек входа по биткоину:
2 ATR прибыли цена сделала сразу во всех точках входа;
3 ATR – сделала, но через коррекцию;
4 ATR – только в тренде.

Такой способ фиксации прибыли отлично подходит для боковых рынков. Взять всю прибыль по тренду так не получится.

Как использовать ATR для удержания прибыли по тренду

Вы нашли модель из урока “лучшие рыночные движения”
Все волатильности на минимумах и цена готова к старту.
Вы покупаете на пробой сжатия на выходе из бока
Ставите стоп 2 ATR
Ставите 30 – 50% позиции на закрытие прибыли на 4 ATR от цены входа
В конце дня (или утром следующего дня) переносите защитный стоп на расстояние 2 ATR от нового экстремума в тренде (от новой вершины в росте, от нового дна в падении)
Переставляете стоп (п.6) до тех пор, пока рынок сам не закроет сделку.