Выбор стратегии для автоследования с учетом размера счета

Автоследование (copy-trading) на криптобиржах — это механизм, позволяющий автоматически копировать сделки трейдеров. 

Пример: биржа Bybit

Заходим в меню Инструменты -> Копитрейдинг

Здесь представлены доступные стратегии для автоследования:

Как быстро оценить стратегию:

• ROI% – доходность стратегии за период
• Просадка – максимальное снижение капитала
• Коэффициент Шарпа – соотношение доходности к риску

Выбирайте стратегию в зависимости от ваших приоритетов:

• максимальная доходность
• минимальная просадка
• оптимальное соотношение риск/прибыль (Шарп)

Нажмите на понравившуюся стратегию, чтобы открыть подробности.. Оценивайте стратегию мастера-трейдера так же, как вы бы оценивали любую торговую систему.

Дисклеймер

Всегда внимательно читайте дисклеймер к стратегии. Если он на английском — воспользуйтесь Google Translate.

Например в данной стратегии автор предлагает не ставить стопы, чтобы не было ликвидаций и указывает минимальный порог 5000 долл и срок от 2х месяцев.

Перевод:

Активы под управлением

Чем больше средств доверено трейдеру, тем выше доверие со стороны сообщества.

Распределение прибыли

Сколько вы отдадите трейдеру с полученной прибыли

Количество подписчиков

Чем больше подписчиков — тем выше доверие

Срок жизни стратегии

Чем дольше существует стратегия, тем больше статистики и понимания её поведения в разных фазах рынка

Эффективность торговли

Для полной картины установите отображение статистики за максимальный период (например, 90 дней).

Параметры оценки эффективности:
% успешных сделок

Значение 99% может свидетельствовать о крайне низком соотношении прибыль/риск.

Коэффициент P/L – соотношение прибыли к убытку. В примере: 0.04 или 4% — это значит, на $100 риска приходится $4 прибыли. Для безубыточной торговли при таком соотношении нужна точность:
1 / (1 + 0.04) = 96%.
То есть стратегия должна работать с успехом выше 96%. При 99% запас прочности — всего около 3%.

👉 Даже незначительное изменение на рынке может привести к убыткам, особенно если не используются стоп-лоссы, как это часто рекомендуют авторы DCA-стратегий.

Максимальная просадка

Да, вы можете видеть историческую просадку стратегии. В примере она составляет почти 56%. Однако разумно рассчитывать риск как 100% вложенной суммы, и отключаться от стратегии при достижении этого предела.

Прибыль (Подписчики)

Можно посмотреть, сколько и как долго зарабатывают подписчики конкретной стратегии.

Как подключиться

Нажав кнопку «Копировать», вы увидите минимальную сумму для участия. В приведенном примере — $5000.

Скользящий стоп-ордер

Полезная функция, позволяющая установить предельную просадку и автоматически отключить автоследование при её достижении.

---

Краткий алгоритм стратегии для автоследования с учетом размера счета:

1. Определите цель:

• максимальная доходность
• минимальная просадка
• максимальный Шарп

2. Определите сумму, которую готовы инвестировать, принимая во внимание возможность полной потери (например, 5–10% от общего капитала).

3.Выбирайте стратегию, ориентируясь на:

• ваши цели
• ключевые метрики эффективности
• минимальный порог входа (он должен соответствовать суме вашего риска на стратегию)

⚠️ Помните:

Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Ни биржа, ни мастер-трейдер не гарантируют доходность и не несут ответственности за возможные убытки.

Перед инвестированием внимательно изучайте дисклеймер, параметры стратегии и не вкладывайте больше, чем готовы потерять.